Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

Rynek finansowy i jego mechanizmy

Autor: Dębski, Wiesław

Odpowiedzialność:	Wiesław Dębski.
Hasła:	Rynek finansowy - podręcznik akademicki
Adres wydawniczy:	Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Opis fizyczny:	543, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Uwagi:	Na okł. podtyt.: podstawy teorii i praktyki. Bibliogr. przy rozdz.
Skocz do:	Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
	Dodaj recenzje, komentarz

Spis treści:

* Od autora
Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego
Rozdział 1. Rynek pieniężny
1.1. Istota rynku pieniężnego
1.2. Rynek lokat międzybankowych
1.3. Bony skarbowe
1.4. Krótkoterminowe papiery dłużne firm
1.5. Sekurytyzacja
1.6. Inne instrumenty
Literatura
Rozdział 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej
2.1. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym
2.1.1. Cele banku centralnego
2.1.2. Funkcje banku centralnego
2.1.3. Niezależność banku centralnego
2.2. Instrumenty polityki monetarnej
2.2.1. Klasyfikacja instrumentów
2.2.2. Operacje otwartego rynku
2.2.3. Polityka refinansowania
2.2.4. Polityka rezerw obowiązkowych
2.2.5. Inne instrumenty polityki monetarnej
Literatura
Rozdział 3. Rynek kapitałowy
3.1. Istota rynku kapitałowego
3.2. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
3.3. Czynniki determinujące stopę procentową
3.4. Rynek pierwotny
3.4.1. Określenie ceny emisyjnej waloru
3.4.2. Plasowanie emisji w ofercie publicznej
3.5. Rynek wtórny
Literatura
Rozdział 4. Giełda papierów wartościowych
4.1. Pojęcie i organy giełdy
4.2. Uczestnicy giełdy
4.3. Rodzaje zleceń giełdowych
4.4. Podział rynku
4.4.1. Rynek pozagiełdowy
4.4.2. Rynek giełdowy
4.5. Ustalanie ceny waloru
4.6. Rozliczenia i system informatyczny
4.7. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
4.7.1. Organy giełdy
4.7.2. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
4.7.3. Członkowie giełdy
4.7.4. Zlecenia maklerskie
4.7.5. Organizacja sesji giełdowej
4.7.6. Zasady prowadzenie notowań
4.7.7. Transakcje pakietowe
4.7.8. Publikowanie informacji giełdowych
4.7.9. Rynek instrumentów pochodnych
4.8. Indeksy giełdowe
4.8.1. Indeksy polskiej giełdy
4.8.2. Przykłady indeksów innych giełd
Literatura
Rozdział 5. Akcje
5.1. Określenie akcji
5.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające
5.3. Wycena akcji
5.3.1. Istota wyceny akcji
5.3.2. Czynniki determinujące wartość akcji
5.3.3. Wartość wewnętrzna akcji
5.3.4. Modele dyskontowe wyceny akcji
5.3.5. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji
Literatura
Rozdział 6. Obligacje
6.1. Istota obligacji
6.2. Podstawowe rodzaje obligacji
6.3. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce
6.4. Wycena obligacji
6.4.1. Określenie ceny
6.4.2. Podstawowy model wyceny
6.4.3. Stopa zwrotu w terminie do wykupu
6.4.4. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji
6.4.5. Średni termin wykupu
6.4.6. Procedury klasyfikacji obligacji
6.5. Polskie obligacje rządowe
6.5.1. Dwuletnie oszczędnościowe obligacje o oprocentowaniu stałym
6.5.2. Trzyletnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym
6.5.3. Czteroletnie oszczędnościowe obligacje indeksowane
6.5.4. Pięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym
6.6. Polskie obligacje komunalne
6.7. Listy zastawne
Literatura
Rozdział 7. Kontrakty terminowe
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Istota transakcji terminowych
7.3. Kontrakty forwards
7.4. Ustalanie ceny kontraktu forward
7.5. Kontrakty futures
7.6. Rodzaje finansowych kontraktów futures
7.6.1. Walutowe transakcje futures
7.6.2. Procentowe transakcje futures
7.6.3. Indeksowe transakcje futures
7.7. Wycena kontraktów futures
7.7.1. Cena i wartość kontraktów futures
7.7.2. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych
7.7.3. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się dywidend
7.7.4. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny
7.7.5. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły
7.7.6. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe
7.8. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures
7.8.1. Hedging
7.8.2. Arbitraż
7.8.3. Spekulacja
7.9. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
7.9.1. Kontrakt terminowy na WIG 20
7.9.2. Kontrakt terminowy na kurs USD
7.9.3. Kontrakty terminowe na akcje
7.9.4. Jednostki indeksowe na WIG 20
Literatura
Rozdział 8. Opcje
8.1. Uwagi wprowadzające
8.2. Istota opcji
8.3. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych
8.3.1. Transakcje opcyjne kasowe
8.3.2. Transakcje opcyjne terminowe
8.3.3. Warranty
8.4. Organizacja giełdowego rynku opcji
8.4.1. Uczestnicy giełdy opcji
8.4.2. Rola izby rozrachunkowej
8.4.3. Tabela notowań
8.5. Wycena opcji
8.5.1. Wartość opcji
8.5.2. Czynniki wpływające na wartość opcji
8.5.3. Modele wyceny opcji
8.6. Podstawowe strategie opcyjne
8.6.1. Motywy zawierania transakcji opcyjnych
8.6.2. Strategie opcyjne
8.7. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Literatura
Rozdział 9. Analiza portfelowa
9.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych
9.2. Portfel dwuskładnikowy
9.3. Portfel wieloskładnikowy
9.4. Skłonność do ryzyka
9.5. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka
9.6. Inne sposoby tworzenia portfela
9.7. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)
9.8. Model arbitrażu cenowego (APT)
9.9. Ocena efektywności inwestycji
Literatura
Rozdział 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Banki komercyjne
10.3. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
10.4. Fundusze inwestycyjne
10.4.1. Istota wspólnego inwestowania
10.4.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
10.4.3. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych
10.4.4. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
10.4.5. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
10.4.6. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
10.4.7. Jednostki funduszy portfelowych
10.5. Banki inwestycyjne
10.5.1. Obrót papierami wartościowymi
10.5.2. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami
10.5.3. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw
10.5.4. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem
Literatura
Indeks rzeczowy